El museo está ubicado en el Centro, en el distrito VIII: en el Barrio de los Palacios, donde los ricos aristócratas y magnates hicieron construir para sí mismos muchos palacios preciosos, lujosos, y mansiones diseñados por famosos arquitectos. Hasta hoy pueden ser admirados en todo su esplendor. Con su bloque clasicista, el museo domina dignamente el paisaje urbano burgués, irguiéndose del exuberante jardín alrededor, renovado el año pasado, y ofrece una excelente oportunidad para relajarse en el bullicio de la ciudad. Uno de los primeros parques públicos de la ciudad fue especialmente popular también entre los niños en el siglo XIX, por lo que también se construyó en el recinto un parque infantil que recuerda el ambiente del cambio de siglo, en relación con una de las novelas húngaras más conocidas internacionalmente, Los chicos de la calle Pablo, del escritor Ferenc Molnár, cuyo argumento se desarrolla en este mismo entorno. El parque infantil espera a los niños con un organillo operativo, un castillo de juegos con espectáculos steampunk que recuerda un aserradero de vapor, un carruaje tirado por caballos y una máquina de bolas. El jardín es especialmente popular entre los estudiantes universitarios: desde la primavera, las escaleras del museo están pobladas por estudiantes que toman el sol.